金融工程研究中心学术报告:Free Boundaries of Credit Rating Migration in Switching Macro Regions

:梁进教授(同济大学)

报告时间2019515日上午10:30-11:30

报告地点:金融工程研究中心105报告厅

报告摘要In this talk, under the structure framework, a valuation model for a corporate bond with credit rating migration risk and in a macro regime switch is established, where the region switch is considered by reduced form model. The model turns to a free boundary problem in a PDE system. By PDE techniques, the existence, uniqueness and regularity of the solution are obtained. Furthermore, numerical examples are also presented.

报告人简介:梁进教授,北京大学理学博士,现任同济大学数学科学学院教授,博士生导师,从事金融数学的教学与研究,在金融二叉树方法最佳收敛速率、信用衍生品定价和碳排放的优化等研究领域发表过70余篇国际国内高水平学术论文,主持多项国家级科研项目、品牌课程与示范课程;与此同时,梁进教授又是一位充满浪漫主义情怀与文艺气息的杂家:除了写过多本专著、教材和译著外,还出版了《淌过博物馆》《如河的行板》和《数学与名画》等多部散文集,她是科学网上著名的博主,写作内容涵盖教学、科研、人文、旅行等多个领域。

 


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